Jp Morgan Forex Volatilitätsindex

JP-Morgan-Rohstoff-Target-Volatilitätsindex-Serie Die JP-Morgan-Rohstoffkurve Ex Front Month Agriculture 10 Der ER-Index (JPMCCI Ex Front Month Agri 10 Index) ist Teil der Familie der JP Morgan Target Volatility Index-Serien und zielt auf eine diversifizierte Exposition im Agrarsektor ab Mit einem zusätzlichen Volatilitätskontrollmechanismus. Die Commodity-Target-Volatilitätsindizes von J. P. Morgan (zusammen die quotIndicesquot und jede quotIndexquot) stellen eine oder mehrere zugrunde liegende Indizes bereit und verwenden einen mathematischen Volatilitäts-Targeting-Algorithmus, um den Expositionspegel dynamisch an die zugrunde liegenden Indizes anzupassen. Der Exposure-Level wird auf Basis der Veränderungen der Volatilität der zugrunde liegenden Indizes an den festgelegten Anpassungsterminen angepasst, so dass die realisierte Volatilität des jeweiligen Index gleich oder kleiner als eine vorgegebene Zielvolatilität sein sollte. Wenn die historische realisierte Volatilität (und Risikobereitschaft) der zugrunde liegenden Indizes des jeweiligen Index zunimmt, wird das Engagement in den zugrundeliegenden Indizes am nächsten Neugewichtungstag reduziert, und wenn die historische realisierte Volatilität der zugrundeliegenden Indizes abnimmt, wird die Exposition erhöht , Vorbehaltlich der maximalen und minimalen Expositionsgrenzwerte. Index Disclaimer Erfahren Sie mehr Kontaktieren Sie das Commodity Investments-Team unter commodity. investmentsjpmorgan oder rufen Sie unser Büro in London unter 44 207 134 15 10 Weitere Links JPMorgan Chase-Seiten Copyright copy 2017 JPMorgan Chase 38 Co. Alle Rechte vorbehalten. Copyright copy 2017 JPMorgan Chase 38 Co. Alle Rechte vorbehalten. Bitte wählen Sie Ihr Land Vereinigte Staaten amp Kanada Lateinamerika amp Die Karibik Mittlerer Osten amp Afrika Australien amp Neuseeland Sehen Sie nicht Ihre countryFX Woche ist stolz, die 10. jährliche FX Invest-Europa-Konferenz zu präsentieren, zusammenbringende buy-side Praktiker im schnell entwickelnden Ausland Devisen - und Devisenmärkte. Es ist ein Muss-Event für diejenigen, die die Auswirkungen der jüngsten Marktentwicklungen besser verstehen möchten. Besuchen Sie uns am 23. Februar auf der Risk Korea Konferenz, der führenden Plattform für Finanz - und Risikomanager, um Best Practices für Investitions - und Risikomanagementstrategien in Korea zu teilen . Besuchen Sie uns am 23. Februar auf der Risk Korea Konferenz, der führenden Plattform für Finanz - und Risikomanager, um Best Practices für Investitions - und Risikomanagementstrategien in Korea zu teilen. Risk. nets preisgekröntes OpRisk Nordamerika ist zurück für sein 19. Jahr Diese Industrie-Muss-Konferenz sammelt 550 Senior Operational Risk Directors von führenden Tier 1 Banken, Buy-Side-Firmen und Regulatoren aus der ganzen Welt. JP Morgan lanciert Devisenvolatilitätsindex JP Morgan hat Indexe aufgestellt, die die Höhe der impliziten Volatilität in G7- und aufstrebenden Volkswirtschaften verfolgen. Die VXY - und EM-VXY-Indizes folgen der Gesamtvolatilität Währungen durch einen umsatzgewichteten Index von G7 und die Schwellenländer-Volatilität auf der Basis von dreimonatigen Geldauszahlungsoptionen. Die Indizes sind so konzipiert, dass es Investoren ermöglicht, aggregierte Risikoprämien in Währungsmärkten zu messen, Handelsstrategien zu kalibrieren und Meinungen über die Volatilität als Vermögensklasse auszudrücken. John Normand, globale Währung. Forex Volatilität steigt weiter Diese Woche zeigte sich ein weiteres Aufflackern in der Eurozone souverän Schuldenkrise. Infolgedessen stieg die Volatilität im EURUSD-Paar durch einige Maßnahmen auf ein Rekordhoch. Auch wenn der Euro gestern und heute gesammelt hat, deutet dies darauf hin, dass die Anleger nach wie vor nervös sind. Es gibt ein paar Forex-Volatilitätsindizes. Der JP Morgan G7 Volatility Index basiert auf der impliziten Volatilität in 3-Monats-Währungsoptionen und ist eine der breitesten Maßnahmen der Devisenvolatilität. Wie Sie aus dem obigen Diagramm sehen können, schließt sich der Index auf Jahr-zu-Datum-Hoch (ohne die Spitze im März durch den japanischen Tsunami verursacht), und ist in der Regel in einem Aufwärtstrend verschanzt. Sperrung von Tag zu Tag Spikes, aber es dauert Monate, um die Richtung dieses Trends zu bestätigen. Für spezifische Volatilitätsmessungen gibt es keine bessere Datenquelle als Mataf. net (dessen Gründer, Arnaud Jeulin, nur im letzten Monat interviewte). Hier finden Sie Daten zu mehr als 30 Währungspaaren, die über mehrere Zeiträume verteilt sind. Für das EURUSD-Paar ist insbesondere zu sehen, dass die Volatilität nunmehr auf dem höchsten Punkt des Jahres 2011 liegt und auf einem Zweijahreshoch schliesst. Inzwischen berührte die sogenannte Risiko-Umkehrrate für Euro-Währungsoptionen 3.1, die größer ist als der Höhepunkt der Kreditkrise. Dieser Indikator stellt einen Proxy für Anleger dar, dass der Euro plötzlich zusammenbrechen wird, und sein hohes Niveau deutet darauf hin, dass dies tatsächlich eine wachsende Besorgnis ist. Darüber hinaus hat die implizite Volatilität bei Optionskontrakten in der letzten Woche dramatisch zugenommen, was bestätigt, dass die Anleger erwarten, dass sich der Euro im nächsten Monat dramatisch verschieben wird. Was bedeutet dies alles In einer Nußschale zeigt es, dass Panik in den Devisenmärkten steigt. Im vergangenen Monat habe ich diese Idee als Grundlage für die Behauptung, dass der Dollar Safe-Haven-Handel wird ein Come-back. Dies wäre nach wie vor der Fall und sollte auch dem Schweizer Franken zugute kommen, der sich dem Allzeithoch gegenüber dem Euro annähert. Natürlich bedeutet dies auch, dass die Forex-Anleger nach wie vor äußerst besorgt über einen weiteren Rückgang des Euros sind und eilig sind, ihre Exposure abzusichern und langfristige Longpositionen zu schließen. Mataf. net schlägt vor, dass dies den EURUSD zu einem interessanten Paar machen könnte, da große Schwankungen in beide Richtungen notwendigerweise Chancen für Händler schaffen werden. Während ich keine Meinung zu einem derartigen wahllosen Handel habe, ziehe ich es vor, Richtungswetten basierend auf den Grundlagen zu machen, muss ich doch die Logik einer solchen Strategie anerkennen. Offenlegung: Ich habe keine Positionen in den genannten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren.